По словам музыканта, эта пластинка может оказаться их последней работой – и именно поэтому они "очень жестко" подходили к выбору песен, которые войдут в нее. "Этот диск может стать нашим последним большим приключением. Поэтому песни, которые год или два назад могли стать первым или вторым синглом с альбома, теперь не существует – мы полностью переписали их", — заявил Джерард Уэй. Ранее Джерад Уэй говорил, что запись альбома Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys была "самой трудной" в истории группы. По словам музыканта, им пришлось работать изо всех сил, чтобы повторить успех своей предыдущей пластинки The Black Parade. Другой проблемой стал уход барабанщика группы Боба Бриара. "Все было очень плохо. Мы не могли найти нужный ритм. На нас навалилось столько проблем, что мы были готовы распустить группу. Как музыканты мы были мертвы", — заявил Уэй.